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我们证明了具有相依性和重尾的高维随机矩阵和算子之和的偏差不等式。高维矩阵的估计是许多现代应用所关注的问题。然而,大多数结果都是针对独立观察得出的。因此,推导相依矩阵和重尾矩阵的结果至关重要。本文导出了求和偏差的无量纲上界。因此,界限并不明确取决于矩阵的维数,而是取决于它们的有效秩。我们的结果推广了关于矩阵和偏差的几个已有研究。它依赖于两种技术:(i)矩母函数对偶的变分近似,(ii)通过截断矩阵的特征值进行鲁棒化。我们发现,我们的结果适用于几个问题,例如协方差矩阵估计、隐马尔可夫模型和超参数线性回归。
第一位作者的工作得到了日本科技厅CREST(JPMJCR21D2)的支持。第二位作者的工作部分由CY卓越计划资助(授予“Avenir投资”ANR-16-IDEX-0008),项目“EcoDep”PSI-AAP2020-0000000013。第三位作者的工作得到了日本科学促进会(21K11780)和日本科学技术署森林研究所(JPMJFR216I)的支持。
中木昭一。 皮埃尔·阿尔基尔。 Masaaki Imaizumi。 “具有重尾分布的相依矩阵和运算符之和的无量纲界限。” 电子。J.统计。 18 (1) 1130 - 1159, 2024 https://doi.org/10.1214/24-EJS2224