2022年12月 多元不可逆扩散的超形式自适应漂移估计
凯瑟琳·艾克勒·威尔姆斯,克劳迪娅·斯特劳赫
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安。统计师。 50(6): 3484-3509 (2022年12月)。 数字对象标识码:10.1214/22-AOS2237

摘要

我们考虑了一大类遍历多变量和可能不可逆扩散过程在超形式损失下基于连续观测估计漂移的问题。考虑未知阶光滑函数的非参数类,我们提出了一种自适应方法,该方法允许构造获得最优超形式收敛速度的漂移估计。可逆结构和相关的函数不等式是这些估计问题的关键工具。我们可以通过使用混合特性来放弃这些限制,这些特性适用于所考虑的非常一般的一类过程。分析扩散,标量情况与一般的多元情况非常不同。因此,我们分别处理标量过程和多元过程,这在几个方面改进了单变量结果。当我们考虑指数形式的有界域上的漂移估计时β-混合多变量过程,对于标量扩散过程,我们在允许估计整个实线上无界漂移项的最小假设下工作,并且我们提供了经典的minimax结果(包括下限),这在多元情况下的最新条件下是无法获得的。此外,我们证明了标量集合中不变密度的经典核估计的Donsker定理,并建立了其半参数效率。

资金筹措表

CS感谢Sapere Aude的财政支持:DFF-Starting Grant 0165-00061B“学习扩散动力学和最优控制策略”

致谢

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引用

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凯瑟琳·艾克勒·威尔姆斯。 克劳迪娅·斯特劳赫。 “多元不可逆扩散的超形式自适应漂移估计。” 安。统计师。 50 (6) 3484 - 3509, 2022年12月。 https://doi.org/10.1214/22-AOS2237

问询处

收到日期:2022年3月1日修订日期:2022年9月1日发布日期:2022年12月
欧几里德项目首次提供:2022年12月21日

数学科学网:MR4524505型
zbMATH公司:07641134
数字对象标识符:10.1214/22-AOS2237

学科:
主要用户:60F05型,60J60型,6220国集团,2005年6月2日

关键词:自适应估计,极小极大最优性,多元遍历扩散

版权所有©2022数学统计研究所

期刊文章
26页

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第50卷•第6期•2022年12月
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