2023年5月 分数布朗运动可加泛函的极限定理
阿图罗·贾拉米洛,伊万·诺尔丁,大卫·努阿尔特,乔瓦尼·佩卡蒂
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安·普罗巴伯。 51(3): 1066-1111 (2023年5月)。 数字对象标识码:10.1214/22-AOP1612

摘要

我们研究了形式为分数布朗运动(fBm)的可加泛函的一阶和二阶涨落

(0.1){¦Β0t吨(f)(n个H(H)(B类λ))d日;t吨0},

哪里B类={B类t吨;t吨0}是带有Hurst参数的fBmH(H)(0,1),(f)是合适的测试功能λR(右)。我们通过区分两种表现出不同行为的制度来开展研究。什么时候?H(H)(0,1/),我们证明了()的适当重正化,由局部时间的倍数补偿B类,收敛于本地时间导数的常数倍B类相反,在这种情况下H(H)[1/,1)我们证明了()收敛于从属于局部时间的独立布朗运动B类。我们的结果完善并补充了(附录申请。普罗巴伯。 31(2021)2143–2191),(Jeganathani(2006))(安·普罗巴伯。 42(2014) 168–203), (电子。Commun公司。普罗巴伯。 74(2013)18)同时解决关键案件H(H)=1/直到现在还没有关门。

资金筹措表

Arturo Jaramillo Gil得到了卢森堡FNR Grant R-AGR-3410-12-Z(MISSILe)和CONACYT Grant CB-2017-2018-A1-S-9764的支持。Ivan Nourdin得到卢森堡大学FNR Grant APOGee(R-AGR-3585-10)的支持。David Nualart得到了NSF拨款DMS 2054735的支持。G.Peccati得到卢森堡大学FNR Grant FoRGES(R-AGR-3376-10)的支持。

致谢

我们要感谢两位匿名审稿人仔细阅读了这份手稿的第一版,并发表了非常有价值的评论。

引用

下载引文

阿图罗·贾拉米洛。 伊万·诺尔丁。 大卫·努阿尔特(David Nualart)。 乔瓦尼·佩卡蒂。 “分数布朗运动可加泛函的极限定理。” 安·普罗巴伯。 51 (3) 1066 - 1111, 2023年5月。 https://doi.org/10.1214/22-AOP1612

问询处

收到日期:2021年8月1日;修订日期:2022年8月1日;发布日期:2023年5月
欧几里德项目首次推出:2023年5月2日

数学科学网:MR4583063型
zbMATH公司:07690056
数字对象标识符:10.1214/22-AOP1612

学科:
主要用户:60F05型,60G22型,07年6月60日,60J55型,62E17型

关键词:加性泛函,克拉克-奥康公式,分数布朗运动,极限定理,当地时间

版权所有©2023数学统计研究所

期刊文章
46页

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第51卷•第3期•2023年5月
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