摘要
我们通过扩展Bielecki等人[9，12]的结果，在一般非线性市场的框架下研究了美国期权的单边估值问题。他研究了欧洲风格的合同。当反映的BSDE的解决方案具有额外的理想属性时，BSDE方法用于建立更明确的定价、对冲和行使结果。为此，我们利用Nie和Rutkowski[62，63]获得的RCLL鞅驱动的BSDEs和反射BSDEs的解的结果。
资金筹措表
聂先生的研究得到了国家自然科学基金（编号：12022108、11971267、11831010、61961160732）、山东省自然科学基金会（编号：ZR2019ZD42）、中国博士后科学基金（No.2018M640620、2019T120580）的资助山东大学齐鲁青年学者计划和杰出青年学者计划。M.Rutkowski的研究得到了澳大利亚研究委员会发现项目DP200101550的支持。
引用
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爱德华·金。
聂天阳。
马雷克·鲁特科夫斯基（Marek Rutkowski）。
“非线性市场中的美国期权。”
电子。J.遗嘱认证。
26
1 - 41,
2021
https://doi.org/10.1214/21-EJP658
问询处
收到日期：2020年3月9日;接受日期：2021年6月7日;发布日期：2021年
欧几里德项目首次提供：2021年6月22日
数字对象标识符：10.1214/21-EJP658
学科：
主要用户：60 H10型,60华氏30,60J28型,91G30型,91G40型
关键词：美国期权,非线性评价,非线性市场,反射BSDE
