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2020 位置离散回归模型中基于重尾分布的极值分位数估计
阿布巴克莱内·阿格·艾哈迈德,哈吉·德梅,阿留·迪奥普,圣埃芬·吉拉德,安托万·乌塞格里奥·卡里夫
电子。J.统计。 14(2): 4421-4456 (2020). 内政部:10.1214/20-EJS1779

摘要

当多维协变量是确定性的时,我们考虑重尾分布的位置离散回归模型。在第一步中,引入回归函数和离散函数的非参数估计。这允许在第二步中,推导基于残差计算的条件极值指数的估计值。最后,使用这两个初步步骤建立了极端条件分位数的插入式估计器。结果表明,得到的半参数估计量是渐近高斯的,并且可以获得与无条件情况下相同的收敛速度。它的有限样本特性在模拟和实际海啸数据上都得到了说明。

引文

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Aboubacureène Ag Ahmad。 哈吉·德梅。 阿利乌·迪奥普。 圣埃芬·吉拉德。 安托万·乌塞格利奥·卡里夫。 “根据位置-离散回归模型中的重尾分布估计极端分位数。” 电子。J.统计。 14 (2) 4421 - 4456, 2020 https://doi.org/10.1214/20-EJS1779

问询处

接收日期:2020年9月1日;出版时间:2020年
首次在欧几里得项目中提供:2020年12月31日

数学科学网:MR4194267号
数字对象标识符:10.1214/20-EJS1779

学科:
主要用户:62G32型
次要:62E20型,62G30型

关键词:极端条件分位数,回归和弥散函数,半参数估计,尾型index

第14卷•第2期•2020
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