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当多维协变量是确定性的时,我们考虑重尾分布的位置离散回归模型。在第一步中,引入回归函数和离散函数的非参数估计。这允许在第二步中,推导基于残差计算的条件极值指数的估计值。最后,使用这两个初步步骤建立了极端条件分位数的插入式估计器。结果表明,得到的半参数估计量是渐近高斯的,并且可以获得与无条件情况下相同的收敛速度。它的有限样本特性在模拟和实际海啸数据上都得到了说明。
Aboubacureène Ag Ahmad。 哈吉·德梅。 阿利乌·迪奥普。 圣埃芬·吉拉德。 安托万·乌塞格利奥·卡里夫。 “根据位置-离散回归模型中的重尾分布估计极端分位数。” 电子。J.统计。 14 (2) 4421 - 4456, 2020 https://doi.org/10.1214/20-EJS1779