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本文在离散观测下,研究Ornstein-Uhlenbeck过程参数估计的Cramér型适度偏差(扩展中心极限定理)。我们的结果包含了静止和爆炸情况。对于应用,我们提出了检验统计量,用于在漂移系数的假设检验中构造拒绝区域,并且相应的II类错误概率呈指数趋向于零。仿真研究表明,我们的测试统计量在大小和功耗方面都具有良好的有限样本性能。主要方法包括多重Wiener-It积分的偏差不等式,以及渐近分析技术。
惠江。 刘慧。 周友洲。 “具有离散观测值的Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的渐近性质。” 电子。J.统计。 14 (2) 3192 - 3229, 2020 https://doi.org/10.1214/20-EJS1738