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2021 正则路径依赖随机Volterra积分方程的支持特征
亚历山大·加里宁
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电子。J.概率。 26: 1-29 (2021)。 数字对象标识码:10.1214/20-EJP576

摘要

我们考虑一个具有正则路径相关系数和布朗运动的随机Volterra积分方程作为多维环境中的积分器。在一个强加的绝对连续性条件下,唯一解是一个几乎肯定允许Hölder连续路径的半鞅。基于泛函Itô微积分,我们证明了其定律在Hölder范数中的支持可以用普通积分微分方程的温和解流来描述,这些方程是通过扩散系数的垂直导数来构造的。

致谢

作者感谢伦敦帝国理工学院查普曼奖学金的支持。

引用

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亚历山大·加里宁。 “正则路径依赖随机Volterra积分方程的支持特征。” 电子。J.概率。 26 1 - 29, 2021 https://doi.org/10.1214/20-EJP576网址

问询处

收到日期:2020年5月25日接受日期:2020年12月21日发布日期:2021年
欧几里德项目首次提供:2021年3月23日

数字对象标识符:10.1214/20-EJP576

学科:
主要用户:28C20个45D05型45J05型60G17年60水柱

关键词:函数Itó演算泛函Volterra积分方程霍尔德空间路径相关Volterra过程支持某项措施垂直导数

第26卷•2021
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