摘要
测试高维观测的相互独立性是一项基本的统计挑战。众所周知,基于线性和简单秩相关的流行测试无法检测非线性、非单调关系,因此需要能够解释这种相关性的方法。为了应对这一挑战,我们提出了一系列测试,这些测试使用成对秩相关的最大值来构建,从而能够一致地评估成对独立性。基于一个新发展的退化U统计量的Cramér型适度偏差定理,我们的结果涵盖了各种等级相关性,包括Hoeffing的$D$、Blum–Kiefer–Rosenblatt的$r$和Bergsma–Dassios–Yanagimoto的$\tau^{*}$。在具有连续裕度的多元分布类中,所提出的测试是无分布的,无需进行置换即可实现,并且在高斯copula模型下,证明了该测试对稀疏备选方案是速率最优的。作为研究的副产品,我们揭示了上述三阶相关统计之间的一致性,从而朝着证明Bergsma和Dassios猜想迈出了一步。
引用
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马蒂亚斯·德顿。
方涵。
石洪健。
“具有最大秩相关的高维一致独立性测试。”
安。统计师。
48
(6)
3206 - 3227,
2020年12月。
https://doi.org/10.1214/19-AOS1926
问询处
收到日期:2019年5月1日;修订日期:2019年11月1日;出版日期:2020年12月
首次在欧几里得项目中提供:2020年12月11日
数字对象标识符:10.1214/19-AOS1926
学科:
主要用户:62G10型
关键词:退化U统计量,极值分布,独立性测试,最大型式试验,等级统计,速率优化
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