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2020年8月 基于Wasserstein投影的凸序概率测度抽样
奥雷连·阿方西,雅各布·科贝塔,本杰明·朱丹
Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计师。 56(3): 1706-1729 (2020年8月)。 数字对象标识码:10.1214/19-AIHP1014

摘要

本文对具有阶数为$\varrho\ge1$的有限矩的$\mathbb{R}^{d}$上的$\mu$和$\nu$两个概率测度定义了$W{varrho}的各自投影$\mu$和$\nu$的Wasserstein距离,在由$\nu$s支配的概率测度集合上,以及在凸序中大于$\mu$s的概率测度集上。当$\mu$和$\nu$有有限的支持时,通过求解线性约束的二次优化问题,可以很容易地计算$\mu$s的$W{2}$-投影。在维度$d=1$中,Gozlan等人(亨利·彭加雷·普罗巴布(Henri PoincaréProbab)安·Inst。斯达。 54(3) (2018)1667–1693)表明,$\mu$的预测并不依赖于$\varrho$。我们用$\mu$和$\nu$的分位数函数来表示它们的分位数功能。其动机是设计保持凸阶的采样技术,以便使用线性规划求解器逼近鞅最优运输问题。我们证明了基于Wasserstein投影的采样方法在样本量趋于无穷大时的收敛性,并通过数值实验进行了说明。

Soient$\mu$和$\nu$在$\mathbb{R}^{d}$上的两种可能性度量,在$\varrho\ge 1$fini时刻。Dans ce papier,nous définissons respectivement les projections de$\mu$et$\nu$pour la distance de Wasserstein$W{\varrho}$sur l’ensemble des probabilityés dominies par$\nu$et sur l‘ensemble de probabilityés主导$\mu$pour l'ordre凸体。Pour$\varrho=2$,la projection de$\mu$peut facility ie tre calculée lorsque$\mu$et$\nu$ont un support fini en rérésolvant un problemème de minimization quadique avec des containtes linéaires。En维度$d=1$,Gozlan等人(亨利·彭加雷·普罗巴布(Henri PoincaréProbab)安·Inst。斯达。 54(3) (2018)1667–1693)蒙特勒-拉投影de$\mu$ne dépend pas de$\varrho$。Nous donnons ici l’expression de la function quantile de cette projectionál’ide des functions quantiles de$\mu$et$\nu$表示函数分位数的投影。第四种方法的学习动机是一种永久性的学习动机。Cela permet保证了运输最优鞅的逼近问题,并利用了非规划线性规划求解器。诺伊斯·普鲁文斯(Nous prouvons la convergence des méthodes d’échantillonage basées sur la projection Wasserstein lorsque la taille deséchantellons tend ves l’infini,et illustrons cette convergen par des examples numériques)。

引用

下载引文

奥雷连·阿方西。 雅各布·科贝塔。 本杰明·朱丹(Benjamin Jourdain)。 “通过Wasserstein投影以凸顺序对概率度量进行采样。” Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计师。 56 (3) 1706 - 1729, 2020年8月。 https://doi.org/10.1214/19-AIHP1014

问询处

收到日期:2018年9月24日;修订日期:2019年6月28日;接受日期:2019年6月30日;发布日期:2020年8月
欧几里德项目首次提供:2020年6月26日

数学科学网:MR4116705型
数字对象标识符:10.1214/19-AIHP1014

受试者:
主要用户:60埃15,60G42型,90C08型,91克60

关键词:凸次序,线性规划,鞅最优运输,采样技术,瓦瑟斯坦距离

版权所有©2020 Institut Henri Poincaré

第56卷•第3期•2020年8月
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