摘要
本文对具有阶数为$\varrho\ge1$的有限矩的$\mathbb{R}^{d}$上的$\mu$和$\nu$两个概率测度定义了$W{varrho}的各自投影$\mu$和$\nu$的Wasserstein距离,在由$\nu$s支配的概率测度集合上,以及在凸序中大于$\mu$s的概率测度集上。当$\mu$和$\nu$有有限的支持时,通过求解线性约束的二次优化问题,可以很容易地计算$\mu$s的$W{2}$-投影。在维度$d=1$中,Gozlan等人(亨利·彭加雷·普罗巴布(Henri PoincaréProbab)安·Inst。斯达。 54(3) (2018)1667–1693)表明,$\mu$的预测并不依赖于$\varrho$。我们用$\mu$和$\nu$的分位数函数来表示它们的分位数功能。其动机是设计保持凸阶的采样技术,以便使用线性规划求解器逼近鞅最优运输问题。我们证明了基于Wasserstein投影的采样方法在样本量趋于无穷大时的收敛性,并通过数值实验进行了说明。
Soient$\mu$和$\nu$在$\mathbb{R}^{d}$上的两种可能性度量,在$\varrho\ge 1$fini时刻。Dans ce papier,nous définissons respectivement les projections de$\mu$et$\nu$pour la distance de Wasserstein$W{\varrho}$sur l’ensemble des probabilityés dominies par$\nu$et sur l‘ensemble de probabilityés主导$\mu$pour l'ordre凸体。Pour$\varrho=2$,la projection de$\mu$peut facility ie tre calculée lorsque$\mu$et$\nu$ont un support fini en rérésolvant un problemème de minimization quadique avec des containtes linéaires。En维度$d=1$,Gozlan等人(亨利·彭加雷·普罗巴布(Henri PoincaréProbab)安·Inst。斯达。 54(3) (2018)1667–1693)蒙特勒-拉投影de$\mu$ne dépend pas de$\varrho$。Nous donnons ici l’expression de la function quantile de cette projectionál’ide des functions quantiles de$\mu$et$\nu$表示函数分位数的投影。第四种方法的学习动机是一种永久性的学习动机。Cela permet保证了运输最优鞅的逼近问题,并利用了非规划线性规划求解器。诺伊斯·普鲁文斯(Nous prouvons la convergence des méthodes d’échantillonage basées sur la projection Wasserstein lorsque la taille deséchantellons tend ves l’infini,et illustrons cette convergen par des examples numériques)。
问询处
收到日期:2018年9月24日;修订日期:2019年6月28日;接受日期:2019年6月30日;发布日期:2020年8月
欧几里德项目首次提供:2020年6月26日
数字对象标识符:10.1214/19-AIHP1014
受试者:
主要用户:60埃15,60G42型,90C08型,91克60
关键词:凸次序,线性规划,鞅最优运输,采样技术,瓦瑟斯坦距离
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