开放式访问
2019年10月 大维向量独立性测试
塔拉斯·博德纳尔,霍尔格·德特,内斯托·帕罗利亚
安。统计师。 47(5): 2977-3008 (2019年10月)。 数字对象标识码:10.1214/18-AOS1771

摘要

本文研究了两个高维向量独立性的新检验。我们考虑向量的维数随样本大小而增加的情况,并针对块对角协方差矩阵的假设,提出了方差型统计量的多元分析。利用随机矩阵理论研究了新检验统计量在原假设和替代假设下的渐近性质。为此,我们研究了中心和(条件)非中心Fisher矩阵的线性谱统计的弱收敛性。特别地,导出了大维(有条件)非中心Fisher矩阵线性谱统计的中心极限定理,然后用于分析替代测试的功效。

理论结果通过模拟研究进行了说明,其中我们还将新测试与几种替代测试进行了比较,特别是与常用的校正似然比测试进行了对比。结果表明,如果一个子向量的维数与另一个子向量相比相对较小,则后一个测试不会保持其标称水平。另一方面,本文提出的测试在这种情况下提供了标称水平的合理近似值。此外,我们观察到,在各种相关场景下,其中一个建议的测试是最强大的。

引用

下载引文

塔拉斯·博德纳尔。 霍尔格·德特。 内斯托·帕罗利亚。 “测试大维向量的独立性。” 安。统计师。 47 (5) 2977 - 3008, 2019年10月。 https://doi.org/10.1214/18-AOS1771

问询处

收到日期:2017年8月1日;修订日期:2018年5月1日;发布日期:2019年10月
欧几里得项目首次推出:2019年8月3日

zbMATH公司:07114935
数学科学网:3988779英镑
数字对象标识符:10.1214/18-AOS1771

学科:
主要用户:60对20,60F05型,62H15型
次要:62F05型,62H20个

关键词:渐近正态性,大维协方差矩阵,线性光谱统计,非中心Fisher随机矩阵,独立性测试

版权所有©2019数学统计研究所

第47卷•第5期•2019年10月
返回页首