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矩阵-F类作为共轭逆Wishart分布的替代方案,协方差矩阵的分布是先验的。单变量的一个特例F类方差参数的分布等于一半-吨标准偏差的分布,这在贝叶斯文献中越来越流行。矩阵-F类分布可以方便地建模为Wishart或逆Wishart分布的Wishart混合,这允许在Gibbs采样器中直接实现。通过将多元正态分布的协方差矩阵与矩阵混合-F类分布,得到了一个用于稀疏信号建模的多元马蹄型先验。此外,还证明了在非层次模型中测试协方差矩阵的内在先验具有一个矩阵-F类分配。这种内在先验对于检验不等式约束方差假设也很有用。最后通过仿真表明,矩阵变量F类与广义线性混合模型中的随机效应协方差矩阵相比,分布具有良好的先验频率特性。
乔里斯·穆德(Joris Mulder)。 路易斯·劳尔·佩里奇。 "矩阵-F类估计和测试协方差矩阵之前。" 贝叶斯分析。 13 (4) 1193 - 1214, 2018年12月。 https://doi.org/10.1214/17-BA1092