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2018年12月 Pickands相关函数的局部稳健估计
米凯尔·埃斯科巴赫,尤里·戈盖贝尔,Armelle Guillou先生
安。统计师。 46(6A): 2806-2843 (2018年12月)。 数字对象标识码:10.1214/17-AOS1640

摘要

我们在随机协变量框架下考虑了Pickands相关函数的稳健估计。我们的估计基于具有最小密度幂散度准则的局部估计。我们提供了主要的渐近性质,特别是正确归一化的随机过程向紧中心高斯过程的收敛性。通过对未污染样本和污染样本的仿真研究,评估了该估计器的有限样本性能。该方法在空气污染测量数据集上进行了说明。

引文

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米凯尔·埃斯科巴尔·巴赫。 尤里·戈盖贝尔(Yuri Goegebeur)。 Armelle Guillou。 “Pickands相关函数的局部稳健估计。” 安。统计师。 46 (6A) 2806 - 2843, 2018年12月。 https://doi.org/10.1214/17-AOS1640

问询处

收到日期:2016年6月1日;修订日期:2017年5月1日;发布日期:2018年12月
首次在Project Euclid:2018年9月7日

zbMATH公司:06968600
数学科学网:3851756英镑
数字对象标识符:10.1214/17-AOS1640

学科:
主要用户:62G05型,6220国集团,62G32型
次要:60F05型,60G70型

关键词:条件Pickands依赖函数,稳健性,随机收敛

版权所有©2018数学统计研究所

第46卷•第6A期•2018年12月
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