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在我们对诺尔德和齐格尔富有洞察力的论文的讨论中,我们进一步研究了基于一致评分规则的比较回测。我们在两两比较中使用Diebold–Mariano检验,而不仅仅是根据平均得分进行排名,并说明了加权适当评分规则的使用,该规则处理了上尾全部损失分布预测的质量,而不是一些特定的风险度量,如风险价值。总的来说,在低水平(高达95%)的情况下,可以更好地区分竞争性预测方法。
哈乔·霍尔兹曼。 伯恩哈德·克拉尔。 讨论“可诱导性和回溯测试:银行监管视角” 附录申请。斯达。 11 (4) 1875 - 1882, 2017年12月。 https://doi.org/10.1214/17-AOAS1041A