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2017 具有适当先验的贝叶斯概率回归Gibbs采样器的收敛性
Saptarshi查克拉博蒂,克什蒂吉·哈雷
电子。J.统计。 11(1): 177-210 (2017). 内政部:10.1214/16-EJS1219

摘要

贝叶斯概率回归模型(Albert和Chib[1])在二元回归中非常流行并被广泛使用。虽然在没有任何先验信息的情况下,回归系数的不适当平坦先验是一个合适的选择,但在先验信息可用的情况下或在系数数量($p$)大于样本大小($n$)的现代高维设置中,适当的正态先验是可取的。对于两种先验的选择,所得到的后验密度是难以处理的,并且使用数据增强(DA)马尔可夫链来从后验分布生成近似样本。建立此DA-Markov链的几何遍历性非常重要,因为它为基于Markov链的后验量估计的标准误差的构造提供了理论保证。本文首先证明了在适当正规先验的情况下,DA-Markov链是几何遍历的为所有人设计矩阵$X$、$n$和$p$的选择(不同于不适当的先前情况,其中$n\geq p$和$X$上的另一个条件是后面适当性本身所必需的)。我们还导出了DA-Markov链是迹类的充分条件,即相应算子的特征值是可和的。特别是,这使我们可以得出结论,Haar PX-DA三明治算法(通过在DA算法的两个步骤之间插入一个廉价的额外步骤获得)在适当意义上严格优于DA算法。

版本信息

2017年2月1日,本文首次公开时,Kshitij Khare的资金信息被排除在文章之外。该文章于2019年8月30日更正。

引用

下载引文

萨普塔什·查克拉波蒂。 凯什蒂吉·卡雷。 “具有适当先验的贝叶斯概率回归的吉布斯采样器的收敛特性。” 电子。J.统计。 11 (1) 177 - 210, 2017 https://doi.org/10.1214/16-EJS1219

问询处

收到日期:2016年3月1日;出版时间:2017年
首次在欧几里德项目中提供:2017年2月1日

zbMATH公司:1366.60093
数学科学网:MR3604022型
数字对象标识符:10.1214/16-EJS1219

学科:
主要用户:60J05型,60J20型
次要:33立方厘米10

关键词:贝叶斯概率模型,二元回归,数据增强,几何遍历性,马尔科夫蒙特卡洛,正常先验,三明治算法,跟踪类

2017年第11卷第1期
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