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本文研究了利用Rényi散度对凹密度的逼近和估计。我们首先证明了概率测度$Q$与凹密度的近似存在,并且通过最小化由[安。统计师。 38(2010)2998–3027]当且仅当$Q$允许全方位支持和第一时间。我们还证明了$Q$中散度泛函的连续性:如果在Wasserstein度量中$Q_{n}到Q$,则投影密度在加权$L_{1}$度量中收敛,并且一致收敛于极限连续集的闭子集上。此外,投影密度的方向导数也具有局部一致收敛性。这包括模型内和模型外情况,并要求在温和条件下凹密度的散度估计具有很强的一致性。凹密度的Rényi散度估计的一个有趣且重要的特征是,该估计与通过极大似然方法估计对数凹密度有内在联系。事实上,我们证明了至少在$d=1$时,$s$-凹密度的Rényi散度估计收敛于对数凹密度的最大似然估计,即$s\nearrow0$。Rényi散度估计与对数凹分布的MLE具有相似的特征,这使得我们可以发展点态渐近分布理论,假设潜在密度是$s$-凹的。
韩启阳。 乔恩·韦纳(Jon A.Wellner)。 ”近似和估计秒-通过Rényi发散的凹密度。” 安。统计师。 44 (3) 1332 - 1359, 2016年6月。 https://doi.org/10.1214/15-AOS1408