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本文讨论了具有二次方差函数的分布族中均值参数的同时推断。我们首先介绍了一类半参数/参数收缩估计,并建立了它们的渐近最优性。然后详细研究了两种特殊情况,即位置标度族和具有二次方差函数的自然指数族。我们进行了一次全面的模拟研究,将所提出的方法与现有的收缩估计器的性能进行了比较。我们还将该方法应用于实际数据,取得了令人鼓舞的结果。
谢贤超。 S.C.寇。 劳伦斯·布朗。 “具有二次方差的分布族中平均参数的最优收缩估计。” 安。统计师。 44 (2) 564 - 597, 2016年4月。 https://doi.org/10.1214/15-AOS1377