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2015年12月 模型错误指定下的Bootstrap置信集
弗拉基米尔·斯波科尼,玛亚·日洛娃
安。统计师。 43(6): 2653年-2675年 (2015年12月)。 数字对象标识码:10.1214/15-AOS1355

摘要

针对有限样本和可能的模型指定错误,考虑了构造基于似然置信集的乘数自举过程。理论结果证明了小样本或中等样本大小的引导有效性,并允许控制参数维$p$的影响:如果$p^{3}/n$较小,则引导近似有效。关于bootstrap有效性的主要结果仍然适用,即使在所谓的小建模偏差条件下错误指定了基础参数模型。在真实模型与考虑的参数族显著偏离的情况下,引导程序仍然适用,但变得有点保守:构建的置信集的大小因建模偏差而增加。我们用错误指定的线性回归和逻辑回归的数值例子来说明结果。

引用

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弗拉基米尔·斯波科尼。 玛亚·日洛娃(Mayya Zhilova)。 “模型错误指定下的引导置信集。” 安。统计师。 43 (6) 2653 - 2675, 2015年12月。 https://doi.org/10.1214/15-AOS1355

问询处

收到日期:2014年11月1日;修订日期:2015年6月1日;发布日期:2015年12月
首次在欧几里德项目中提供:2015年10月7日

zbMATH公司:1327.62179
数学科学网:MR3405607型
数字对象标识符:10.1214/15-AOS1355

学科:
主要用户:62层25,62F40型
次要:62E17型

关键词:有限样本量,高斯近似,基于似然的引导置信集,乘数/加权引导,平斯克不等式

版权所有©2015数学统计研究所

第43卷•第6期•2015年12月
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