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我们研究了稀疏约束下高维线性回归的完全贝叶斯过程。先验分布是零分布和连续分布的点质量的混合。在设计矩阵的相容条件下,证明了后验分布以最佳速率收缩以恢复未知稀疏向量,并给出响应向量的最佳预测。它还显示了选择正确的稀疏模型,或至少选择与零显著不同的系数。描述了后验分布的渐近形状,并将其用于构建和研究用于不确定性量化的可信集。
伊斯梅尔·卡斯蒂略。 约翰内斯·施密特·希伯(Johannes Schmidt-Hieber)。 阿德·范德法特。 “具有稀疏先验的贝叶斯线性回归。” 安。统计师。 43 (5) 1986 - 2018, 2015年10月。 https://doi.org/10.1214/15-AOS1334