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2015年10月 具有稀疏先验的贝叶斯线性回归
伊斯马·卡斯蒂略,约翰·施密特·希伯,阿德·范德法特
安。统计师。 43(5): 1986-2018 (2015年10月)。 数字对象标识码:10.1214/15-AOS1334

摘要

我们研究了稀疏约束下高维线性回归的完全贝叶斯过程。先验分布是零分布和连续分布的点质量的混合。在设计矩阵的相容条件下,证明了后验分布以最佳速率收缩以恢复未知稀疏向量,并给出响应向量的最佳预测。它还显示了选择正确的稀疏模型,或至少选择与零显著不同的系数。描述了后验分布的渐近形状,并将其用于构建和研究用于不确定性量化的可信集。

引用

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伊斯梅尔·卡斯蒂略。 约翰内斯·施密特·希伯(Johannes Schmidt-Hieber)。 阿德·范德法特。 “具有稀疏先验的贝叶斯线性回归。” 安。统计师。 43 (5) 1986 - 2018, 2015年10月。 https://doi.org/10.1214/15-AOS1334

信息

收到日期:2014年3月1日;修订日期:2015年3月1日;发布日期:2015年10月
欧几里德项目首次推出:2015年8月3日

zbMATH公司:06502640
数学科学网:MR3375874号
数字对象标识符:10.1214/15-AOS1334

学科:
主要用户:6220国集团
次要:62G05型

关键词:贝叶斯推断,稀疏度

版权所有©2015数学统计研究所

第43卷•第5期•2015年10月
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