摘要
本文回顾了半参数模型中轮廓拟极大似然估计(profile MLE)的经典推断结果。我们主要关注两个突出的定理:Wilks现象和轮廓MLE的Fisher展开以一种新的方式陈述,允许有限样本和模型错误指定。研究方法也与基于最硬参数子模型概念的半参数问题的通常分析方法有本质不同。相反,我们推导了对数似然梯度的线性近似误差的有限样本偏差界。这种新颖的方法特别能够解决有效目标和干扰维度对结果准确性的影响。所获得的非共振结果令人惊讶地尖锐,并给出了经典的渐近表述,包括轮廓MLE的渐近正态性和效率。对身份证样本的重要特殊情况指定了一般结果,并用单指标模型举例说明了分析。
引用
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安德烈亚斯·安德烈森。
弗拉基米尔·斯波科尼。
“剖面半参数估计中的临界尺寸。”
电子。J.统计。
8
(2)
3077 - 3125,
2014
https://doi.org/10.1214/14-EJS982
问询处
发布日期:2014年
首次在欧几里德项目中提供:2015年1月15日
数字对象标识符:10.1214/14-EJS982
学科:
主要用户:62英尺10英寸
次要:62层25,62甲12,62J12型
关键词:局部浓度,局部线性近似,剖面最大似然,传播
版权所有©2014 The Institute of Mathematical Statistics and The Bernoulli Society