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2014 用图形模型估计大精度矩阵的后验收敛速度
Sayantan Banerjee公司,Subhashis Ghosal公司
电子。J.统计。 8(2): 2111-2137 (2014). 内政部:10.1214/14-EJS945

摘要

当$p$可能远大于可用样本大小$n$时,我们考虑$p\倍p$精度矩阵的贝叶斯估计。众所周知,在这种超高维情况下,一致性估计需要正则化,例如带状、锥形或阈值。我们考虑模型中的带状结构,并通过高斯图形模型导出带状精度矩阵的先验分布,其中只有当两个顶点在给定距离内时,才会出现边。为了合理地选择图的阶,我们获得了基于$L_{infty}$-算子范数下的图形模型的后验分布和Bayes估计在一类精度矩阵上的一致收敛速度,即使真精度矩阵可能没有带状结构。在证明过程中,我们还计算了最大似然估计量(MLE)在同一组条件下的收敛速度,这是独立的。基于图形模型的MLE和Bayes估计量是自动正定的,这是文献中其他估计量所不具备的一个理想性质。我们还进行了模拟研究,将基于图形模型的贝叶斯估计量和MLE的有限样本性能与使用精度矩阵的Cholesky分解获得的性能进行了比较。最后,我们讨论了使用边际似然函数选择图形模型阶数的实用方法。

引用

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Sayantan Banerjee。 Subhashis Ghosal公司。 “使用图形模型估计大精度矩阵的后验收敛速度。” 电子。J.统计。 8 (2) 2111-2137之间, 2014 https://doi.org/10.1214/14-EJS945

问询处

发布日期:2014年
首次在欧几里德项目中提供:2014年10月29日

zbMATH公司:1305.62376
数学科学网:MR3273620型
数字对象标识符:10.1214/14-EJS945

学科:
主要用户:62甲12
次要:2012年12月62日,2015年1月62日

关键词:收敛速度,G-Wishart公司,精度矩阵

版权所有©2014 The Institute of Mathematical Statistics and The Bernoulli Society

2014年第8卷第2期
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