开放式访问
2014 多维和功能输出的敏感性分析
法布里斯·甘博阿,亚历山大·贾农,蒂埃里·克莱因,阿格内斯·拉格努克斯
电子。J.统计。 8(1): 575-603 (2014). 数字对象标识码:10.1214/14-EJS895

摘要

设$X:=(X_{1},\ldots,X_{p})$是随机对象(输入),定义在概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\ mathbb{p})$$上,并在可测空间$E=E_{1}\ times\ldots\timesE_{p}$中取值。此外,让$Y:=Y=f(X_{1},\ldots,X_{p})$作为输出。这里,$f$是从$E$到某些希尔伯特空间$\mathbb{H}$($\mathbb{H{$可以是有限维或无限维)的可测函数。在这项工作中,当输出属于$\mathbb{H}$时,我们给出了Sobol指数(当$Y\In\mathbb{R}$时经典定义)的自然推广。这些指数具有很好的性质。首先,它们在等距和缩放下是不变的。此外,与维度$1$一样,可以使用所谓的拾取和冻结方法轻松估计它们。我们研究了这种估计方案的渐近行为。

引用

下载引文

法布里斯·甘博阿。 亚历山大·贾农(Alexandre Janon)。 蒂埃里·克莱恩。 阿格内斯·拉格努克斯。 “多维和功能输出的敏感性分析。” 电子。J.统计。 8 (1) 575 - 603, 2014 https://doi.org/10.1214/14-EJS895

问询处

出版时间:2014年
首次在欧几里德项目中提供:2014年5月20日

zbMATH公司:1348.62106
数学科学网:MR3211025型
数字对象标识符:10.1214/14-EJS895

学科:
主要:62G05型,6220国集团

关键词:集中度不等式,二次泛函,半参数有效估计,敏感性分析,Sobol指数,时间输出,矢量输出

版权所有©2014 The Institute of Mathematical Statistics and The Bernoulli Society

2014年第8卷第1期
返回页首