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最广泛使用的数据扩充算法之一是Albert和Chib(1993)的贝叶斯概率回归算法。Polson、Scott和Windle(2013)最近为贝叶斯逻辑回归引入了一种类似算法。两者之间的主要区别在于,Albert和Chib(1993)的截断法线被所谓的Polya-Gamma随机变量所取代。在本文中,我们确定了Polson、Scott和Windle(2013)算法下的马尔可夫链是一致遍历的。这一理论结果具有重要的实用价值。特别是,它保证了中心极限定理的存在,这些定理可用于作出关于模拟运行时间的明智决策。
Hee Min Choi先生。 詹姆斯·霍伯特。 “用于贝叶斯逻辑回归的Polya-Gamma-Gibbs采样器是一致遍历的。” 电子。J.统计。 7 2054 - 2064, 2013 https://doi.org/10.1214/13-EJS837