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2013年5月 具有跳跃的S.D.E.两个斜布朗运动之间的距离和撞击时间定律
阿诺德·格洛特,米古尔·马丁内斯
安·普罗巴伯。 41(3A): 1628-1655 (2013年5月)。 数字对象标识码:10.1214/12-AOP776

摘要

本文考虑由同一个布朗运动驱动的两个具有不同起点和不同偏度系数的斜布朗运动。我们证明了我们可以用随机微分方程描述两个过程之间距离的演化。这种S.D.E.具有由两个斜布朗运动之一的漂移过程驱动的跳跃分量。利用这种表示,我们证明了两个斜布朗运动在第一次击中时的局部时间分布为Beta随机变量的简单函数。这扩展了Burdzy和Chen的结果[安·普罗巴伯。 29(2001)1693-1715],其中计算了具有相同偏度系数的两个斜布朗运动的合并律。

引用

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阿诺德·格洛特。 米盖尔·马丁内斯。 “两个斜布朗运动之间的距离作为S.D.E.,具有跳跃和撞击时间定律。” 安·普罗巴伯。 41 (3A) 1628 - 1655, 2013年5月。 https://doi.org/10.1214/12-AOP776

问询处

发布日期:2013年5月
首次出现在欧几里得项目中:2013年4月29日

zbMATH公司:1296.60149
数学科学网:MR3098686号
数字对象标识符:10.1214/12-AOP776

学科:
主要用户:60 H10型
次要:60J55型,60J65型

关键词:丁金公式,偏移过程,当地时间,斜布朗运动

版权所有©2013数学统计研究所

第41卷•第3A期•2013年5月
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