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本文考虑由同一个布朗运动驱动的两个具有不同起点和不同偏度系数的斜布朗运动。我们证明了我们可以用随机微分方程描述两个过程之间距离的演化。这种S.D.E.具有由两个斜布朗运动之一的漂移过程驱动的跳跃分量。利用这种表示,我们证明了两个斜布朗运动在第一次击中时的局部时间分布为Beta随机变量的简单函数。这扩展了Burdzy和Chen的结果[安·普罗巴伯。 29(2001)1693-1715],其中计算了具有相同偏度系数的两个斜布朗运动的合并律。
阿诺德·格洛特。 米盖尔·马丁内斯。 “两个斜布朗运动之间的距离作为S.D.E.,具有跳跃和撞击时间定律。” 安·普罗巴伯。 41 (3A) 1628 - 1655, 2013年5月。 https://doi.org/10.1214/12-AOP776