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指数幂分布的Dirichlet混合,作为贝叶斯密度估计问题中实线上支持的密度的先验,是正规Dirichle混合的自然推广,它在后验一致性和收敛速度方面具有良好的频率渐近性质。在本文中,我们建立了指数幂密度Dirichlet混合后验分布的收敛速度的上界,假设真密度与模型具有相同的形式。当核是解析的且混合分布具有紧支集或次指数尾数时,可获得近似参数率,直至对数因子,其指数取决于Dirichlet过程基测度的尾数行为和标度参数先验值零点处的指数衰减率。结果涵盖了一个重要的特殊情况,即真实密度是法线的位置混合,并表明,当标尺上的先验在其支持中包含零时,也会出现近似参数化的速率,前提是它在零处具有足够快的衰减速率。这通过允许逆伽马分布(这是带宽平方上常用的先验),改进了最近使用狄利克雷法线混合物进行密度估计的一些结果。当核在零处不无限可微时(具体情况取决于形状参数),后验分布以较慢的速度集中在采样密度周围。
卡蒂亚·斯克里奇奥洛。 “指数功率密度Dirichlet混合的后验收敛速度。” 电子。J.统计。 5 270 - 308, 2011 https://doi.org/10.1214/11-EJS604