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2013年2月 一些时间非均匀扩散的存在性和渐近性
米哈伊·格雷迪纳鲁,尤恩·奥弗雷特
Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计人员。 49(1): 182-207 (2013年2月)。 数字对象标识码:10.1214/11-AIHP469

摘要

让我们考虑由标准布朗运动驱动的一维随机微分方程的解,该运动具有时间非均匀漂移系数$\rho\operatorname{sgn}(x)|x|^{alpha}/t^{beta}$。这个过程可以看作是一个布朗运动,根据时间,在一个可能是奇异的势中演化。我们证明了关于解的存在唯一性的结果,研究了其渐近行为,并用参数$\rho$、$\alpha$和$\beta$精确地描述了解的递归性、瞬时性和收敛性。更准确地说,我们证明了这类过程的渐近分布、重对数型定律以及瞬变率和爆炸率。

Nous considérons la solution d'uneéquation différentielle随机微分方程,dirigeée par un movement brownien linéaire标准,don le terme de dérive varie avec le temps$\rho\operatorname{sgn}(x)|x|^{alpha}/t^{beta}$。《公共运动的进程》(Ce processus peutétre vu comme un movement brownienévolument dans un potential dépepenses du temps),《事件》(ventuellement singulier)。Nous montrons des résultats d’existence et d’unicitéet Nousétudions le comportement渐近解。《过渡时期的传播标准》(Les propriétés de rérés ou de transience de cette diffusion sont de crites en function des paramètres$\rho$,$\alpha$et$\beta$,et-nous donnons Les vitesses de transientence et d’explosion)。结果是收敛于类型对数的结果。

引用

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米哈·格拉迪纳鲁。 尤恩·奥弗雷特(Yoann Offret)。 “一些时间非均匀扩散的存在性和渐近行为。” Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计人员。 49 (1) 182 - 207, 2013年2月。 https://doi.org/10.1214/11-AIHP469

问询处

发布日期:2013年2月
首次在欧几里德项目中提供:2013年1月29日

zbMATH公司:1267.60091
数学科学网:MR3060153型
数字对象标识符:10.1214/11-AIHP469

学科:
主要用户:60F05型,2015年1月60日,60G17年,60 H10型,60J60型,60磅65英寸

关键词:渐近分布,时间的改变,爆炸时间,迭代对数型定律,递归和瞬态,缩放变换,奇异随机微分方程,时间相关电位,时间不均匀扩散

版权所有©2013亨利·彭加莱学院

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