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大偏差理论为蒙特卡罗超越概率评估中重要抽样指标的选择提供了重要线索。然而,Glasserman和Wang[附录申请。普罗巴伯。 7(1997)731-746]给出了一些例子,其中与大偏差一致的重要性抽样措施的表现可能比直接蒙特卡罗差得多。我们通过对重要性抽样使用指数扭曲测度的某些混合来解决这个问题。利用一类新的似然比鞅和更新理论建立了它们的渐近最优性。
陈鹏飞(Hock Peng Chan)。 黎子良。 “用于蒙特卡洛评估超越概率的有效重要性抽样。” 附录申请。普罗巴伯。 17 (2) 440 - 473, 2007年4月。 https://doi.org/10.1214/10051606000000664