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我们试图追溯马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)的历史和发展,从它在20世纪40年代末的早期创立到今天的使用。我们看到蒙特卡罗(MC,而非MCMC)研究的早期阶段是如何导致目前使用的算法的。更重要的是,我们看到了这种方法的发展不仅改变了我们解决问题的方法,而且改变了我们思考问题的方式。
克里斯蒂安·罗伯特。 乔治·卡塞拉。 《马尔可夫链蒙特卡罗简史:不完整数据的主观回忆》 统计师。科学。 26 (1) 102 - 115, 2011年2月。 https://doi.org/10.1214/10-STS351