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2010年6月 关于一些自适应蒙特卡罗方案效率的警示
伊夫·阿查德
附录申请。普罗巴伯。 20(3): 841-868 (2010年6月)。 内政部:10.1214/09-AAP636

摘要

基于随机转移核序列的自适应马尔可夫链蒙特卡罗方法的文献越来越受到关注{P(P)n个}其中内核P(P)n个允许具有不变分布πn个不一定等于利息的分配π(目标分布)。这些算法的设计如下n个→∞,P(P)n个收敛到P(P),具有正确不变分布的内核π通常,P(P)是一个具有良好收敛特性的内核,但无法直接实现。预计该算法将继承P(P).等能量采样器[Ann.Statist公司。 34(2006)1581–1619]就是这种自适应MCMC的一个例子。本文证明了这类自适应MCMC的渐近方差始终至少与带转移核的马尔可夫链的渐近方差一样大P(P)我们还通过模拟表明,差异可能很大。

引用

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Yves F.Attchadé。 “关于一些自适应蒙特卡罗方案效率的警示故事。” 附录申请。普罗巴伯。 20 (3) 841 - 868, 2010年6月。 https://doi.org/10.1214/09-AAP636

问询处

发布日期:2010年6月
首次在欧几里得项目中提供:2010年6月18日

zbMATH公司:1222.60053
数学科学网:2680550马来西亚令吉
数字对象标识符:10.1214/09-AAP636

学科:
主要用户:60二氧化碳,60J27型,60J35型,65立方厘米

关键词:自适应MCMC,中心极限定理,等能量取样器,重要性重采样,鞅近似,蒙特卡罗方法

版权所有©2010数学统计研究所

第20卷•第3期•2010年6月
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