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我们统一制定了多元平稳线性时间序列的非参数和半参数假设检验,并基于谱密度矩阵的估计提出了新的检验统计量。这些检验统计量在零假设下的极限分布总是正态分布,而且它们易于实现,便于实际使用。如果零假设是错误的,当样本量趋于无穷大时,它们会偏离无穷大,因此是对任何替代方案的一致性检验。该方法可以应用于各种零假设,如分量序列之间的独立性、分量序列的自方差函数或自相关函数的相等性、协方差矩阵函数的可分性和时间可逆性。此外,具有非线性约束的零假设,如两个序列之间的条件独立性,可以用同样的方法进行测试。
野岛义弘(Yoshihiro Yajima)。 松田康哉。 “关于多元线性时间序列的非参数和半参数检验。” 安。统计师。 37 (6A) 3529 - 3554, 2009年12月。 https://doi.org/10.1214/08-AOS610