摘要
对于服从Wishart分布的随机矩阵，我们导出了复合矩阵的期望和协方差矩阵的公式。复合有序矩阵米由所有米×米-Wishart矩阵的子项。我们的结果得出了多元正态观测的样本协方差矩阵的子项次的一阶和二阶矩。这项工作的动机是这样一个事实，即在许多经典多元问题中，协方差矩阵的约束表达式中会出现这样的子项。
引用
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马蒂亚斯·德顿。
赫莱恩·马萨姆。
英格拉姆·奥尔金。
“Wishart矩阵的子项矩。”
安。统计师。
36
(5)
2261 - 2283,
2008年10月。
https://doi.org/10.1214/07-AOS522
问询处
发布日期：2008年10月
欧几里得项目首次提供：2008年10月13日
数字对象标识符：10.1214/07-AOS522
学科：
主要用户：60E05型,62H10型
关键词：复合矩阵,图形模型,多元分析,随机行列式,随机矩阵,四分体
权利：版权所有©2008数学统计研究所
