摘要
我们在Stein的无偏风险估计(SURE)框架下研究套索的有效自由度。我们证明了非零系数的数量是套索自由度的无偏估计,这一结论不需要对预测因子进行特殊假设。此外,无偏估计量被证明是渐近一致的。有了这些结果,各种模型选择标准-C类第页AIC和BIC都可用,它们与LARS算法一起提供了一种原理性和高效的方法,可以通过单个普通最小二乘拟合的计算工作量来获得最佳套索拟合。
引用
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邹慧。
特雷弗·哈斯蒂。
罗伯特·提比拉尼(Robert Tibshirani)。
关于套索的“自由度”
安。统计师。
35
(5)
2173 - 2192,
2007年10月。
https://doi.org/10.1214/00905360700000127
问询处
发布日期:2007年10月
首次在欧几里得项目中提供:2007年11月7日
数字对象标识符:10.1214/00905360700000127
学科:
主要用户:62J05型,62J07型,90立方厘米
关键词:自由度,LARS算法,拉索,型号选择,当然,无偏估计
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