摘要
我们应用分数布朗运动的随机积分技术以及随机过程的正则性和上确界估计理论来研究最大似然估计（MLE）对于满足由分数布朗运动驱动的随机方程的随机过程的漂移参数，具有任何水平的Hölder正则性（任意赫斯特参数）。我们证明了线性和非线性方程MLE的存在性和强相合性。我们还证明了仅使用离散观测值的MLE版本仍然是强一致估计。
引用
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西普里安·都铎。
弗雷德里·维恩斯（Frederi G.Viens）。
“分数随机演算的统计方面。”
安。统计师。
35
(3)
1183 - 1212,
2007年7月。
https://doi.org/10.1214/00905360000001541
信息
发布日期：2007年7月
首次在欧几里得项目中提供：2007年7月24日
数字对象标识符：10.1214/00905360000001541
学科：
主要用户：2009年6月26日
次要：60G18年,07年6月60日,60 H10型
关键词：分数布朗运动,赫斯特参数,Malliavin演算,最大似然估计量,随机微分方程,强一致性
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