跳到主要内容
研究论文

Jackson串联网络的状态相关重要性抽样

出版:2010年10月7日出版历史
跳过抽象节

摘要

本文将重要性抽样视为稀土模拟的一种工具。重点是估计Jacksonian两节点串联队列下游队列中溢出的概率;众所周知,在这种情况下,“传统的”与状态无关的重要性采样分布表现不佳。因此,我们集中精力开发一种状态相关的度量变化,我们证明它是渐近有效的。

更具体的贡献如下。(i) 我们主要关注第二个队列在系统清空之前超过某个预定义阈值的概率。重要的是,我们为任何系统的初始状态。(ii)重要性抽样分布的选择由植根于大偏差理论的吸引人的启发式支持。(iii)证明渐近效率的方法仅依赖于概率参数。文章最后通过仿真实验得出结论,仿真实验表明该算法具有相当大的加速比。

跳过补充材料部分

补充材料

工具书类

  1. }}Anantharam,V.、Heidelberger,P.和Tsoucas,P.,1990年。通过时间反转和流体近似分析连续时间马尔可夫链中的罕见事件。IBM Res.rep.16280。谷歌学者谷歌学者
  2. }}de Boer,P.2006年。两节点串联队列状态相关重要抽样测度分析。ACM事务处理。模型。计算。模拟。16, 3, 225--250.谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  3. }}de Boer,P.、Nicola,V.和Rubinstein,R.,2000年。排队网络的自适应重要性抽样仿真。冬季模拟会议记录(WSC'00)。646--655.谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  4. }}de Boer,P.和Scheinhardt,W.,2007年。最近一个状态相关重要性抽样方案的替代证明和解释。奎斯塔57、2-3、61-69。谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  5. }}Dembo,A.和Zeitouni,O.,1998年。大偏差技术和应用。第二版,施普林格,纽约。谷歌学者谷歌学者
  6. }}Dupuis,P.和Ellis,R.1997年。大偏差理论的弱收敛方法。纽约威利。谷歌学者谷歌学者
  7. }}Dupuis,P.和Ishii,H.1991年。关于Skorokhod问题解映射的Lipschitz连续性及其应用。斯托恰斯特。斯托查特。代表35、31——62。谷歌学者谷歌学者交叉引用交叉引用
  8. }}Dupuis,P.、Sezer,A.和Wang,H.,2007年。排队网络的动态重要性抽样。年鉴。申请。普罗巴伯。17, 4, 1306--1346.谷歌学者谷歌学者交叉引用交叉引用
  9. }}Dupuis,P.和Wang,H.2004年。重要性抽样、大偏差和微分对策。斯托恰斯。斯托恰斯。代表76、481--508。谷歌学者谷歌学者交叉引用交叉引用
  10. }}Ellis,R.1985年。熵、大偏差和统计力学。纽约州施普林格。谷歌学者谷歌学者
  11. }}Glasserman,P.和Kou,S.-G.1995年。串联队列重要抽样估计的分析。ACM事务处理。模型。计算。模拟。1, 5, 22--42.谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  12. }}海德堡,P.1995。排队和可靠性模型中罕见事件的快速模拟。ACM事务处理。模型。计算。模拟。5, 1, 43--85.谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  13. }}Kelly,F.1979年。可逆性和随机网络。纽约威利。谷歌学者谷歌学者
  14. }}Kroese,D.和Nicola,V.2002年。串联Jackson网络的高效模拟。ACM Trans。模型。计算。模拟。12, 2, 119--141.谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  15. }}Kroese,D.、Scheinhardt,W.和Taylor,P.,2004年。串联Jackson网络的谱特性,被视为质量-出生-死亡过程。年鉴。申请。普罗巴伯。14, 4, 2057--2089.谷歌学者谷歌学者交叉引用交叉引用
  16. }}Miretskiy博士,2009年。排队网络:罕见事件和快速模拟。荷兰恩舍德特温特大学博士论文。谷歌学者谷歌学者
  17. }}Miretskiy,D.、Scheinhardt,W.和Mandjes,M.,2007年。服务器减速时串联队列的有效模拟。模拟。83, 11, 751--767.谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  18. }}Parekh,S.和Walrand,J.1989年。队列网络中过量积压的快速模拟方法。IEEE传输。自动。控制34,54--66。谷歌学者谷歌学者交叉引用交叉引用
  19. }}Shwartz,A.和Weiss,A.,1995年。性能分析存在较大偏差。队列、通信和计算。查普曼&霍尔,伦敦。谷歌学者谷歌学者
  20. }}瓦拉丹,S.1984。大偏差和应用。宾夕法尼亚州费城SIAM。谷歌学者谷歌学者

索引术语

  1. Jackson串联网络的状态相关重要性抽样

            建议

            评论

            巴瓦南丹·L.Rathinasamy

            传统的重要性抽样(IS)分布估计杰克逊尼(Jackson)两节点串联队列第二队列的溢出概率,其性能较差。作者开发了一个渐近有效的IS分布来估计溢出概率。它们根据缓冲区溢出概率的似然比为状态相关的渐近有效IS提供了条件,并根据状态相关的转换率为IS模拟提供了一种找到最可能路径和相应度量变化的方法。基于大偏差分析,这种方法在缓冲区溢出的所有可能路径上基本上最小化了某些成本函数。详细讨论了状态相关转移率的不同条件下的方法。证明了缓冲区溢出最优路径的代价与第二队列的缓冲区溢出概率的指数衰减率相同。作者强调了标度潜在随机过程的一些有趣的大偏差特性。通过生动的概率论据证明了IS分布的渐近有效性。作者举例说明了使用改进的IS分布模拟两节点Jackson串联排队网络时的显著加速。IS是一种有效的模拟稀土系统的技术。本文对离散事件系统模拟的世界做出了重要贡献,因为随机系统(如排队网络)的性能指标包括罕见事件概率,用于建模计算机和通信网络等真实世界的应用。在线计算评论服务

            访问计算机文献的关键评论在这里

            成为评论员计算评论。

            评论

            登录选项

            检查您是否可以通过登录凭据或您的机构访问本文。

            登录

            完全访问权限

            • 发布于

              封面图像ACM建模与计算机仿真汇刊
              美国计算机学会模型和计算机仿真汇刊 第20卷第3期
              2010年9月
              192页
              国际标准编号:1049-3301
              EISSN公司:1558-1195
              内政部:10.1145/1842713
              期刊目录

              版权所有©2010 ACM

              如果复制品不是为了盈利或商业利益而制作或分发的,并且复制品的第一页载有本通知和完整引文,则允许免费制作本作品的全部或部分数字或硬拷贝以供个人或课堂使用。必须尊重ACM以外的其他人拥有的本作品组件的版权。允许用信用证进行摘要。要以其他方式复制或重新发布,在服务器上发布或重新发布到列表,需要事先获得特定许可和/或付费。从请求权限[电子邮件保护]

              出版商

              计算机协会

              美国纽约州纽约市

              出版历史

              • 出版:2010年10月7日
              • 认可的:2009年7月1日
              • 修订过的:2009年6月1日
              • 收到:2008年4月1日
              发布于托马斯第20卷第3期

              权限

              请求有关此文章的权限。

              请求权限

              检查更新

              限定符

              • 研究论文
              • 研究
              • 推荐

            PDF格式

            以PDF文件查看或下载。

            PDF格式

            电子阅读器

            使用eReader联机查看。

            电子阅读器