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模拟具有罕见事件的markov-reward过程

出版:2005年4月1日出版历史
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摘要

除非采取特殊措施,否则模拟包含很少访问但具有经济重要性的状态的连续马尔可夫奖励过程需要较长的模拟时间。在本文中,我们考虑了均衡状态下的马尔可夫奖励过程,并使用均衡方程来重新分配奖励。这种重新分配的影响是通过对一些小例子的分析确定的。在这些例子中,可以显著节省运行时间,特别是在预期回报受到低概率边界状态强烈影响的情况下。文章的重点是探索;没有考虑大型模拟问题。

工具书类

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  1. 模拟具有罕见事件的markov-reward过程

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