物理学。Rev.E 73，066128（2006）-理解波动率相关行为与幅度互相关函数

利用幅度互相关函数了解波动率相关性行为

吴卓俊、加布金·奥和Seunghwan Kim

物理学。版本E73，066128–2006年6月29日出版

摘要

我们提出了一种通过将原始信号分解为正负起伏分量来分析原始信号的相关特性与其幅度起伏之间的基本关系的方法。我们使用这种关系来理解在许多自然发生的时间序列中发现的以下现象：信号的幅度表现出长程相关性，而原始信号是短程相关性。我们的方法在心率变异性信号和高频外汇汇率上的应用表明，原始信号与其幅度波动的相关特性之间的差异是由正的幅度波动和高频外汇波动之间的相关函数的时间组织结构引起的负成分。我们表明，该相关函数可以用一个拉伸指数函数很好地描述，并且与信号的非线性和多重分形结构有关。