BigVAR：多元时间序列的降维方法

使用Nicholson等人（2017年）开发的方法估计带有结构性惩罚的VAR和VARX模型<doi:10.1016/j.ij预测2017.01.003>和Nicholson等人（2020年）<doi:10.48550/arXiv.1412.5250>.

版本：	1.1.2
取决于：	R（≥3.5.0），方法，晶格
进口：	MASS（质量）,动物园,卢比、stats、utils、grDevices、graphics、，阿宾德
链接到：	卢比,RcppArmadillo公司,RcppEigen基因
建议：	针织物,rmarkdown公司,额外网格,矩阵指数函数,MCS公司,量子力学,编码工具
出版：	2023-01-09
作者：	威尔·尼克尔森，大卫·马特森，Jacob Bien[aut]，伊内斯·威尔姆斯
维护人员：	威尔·尼克尔森（Will Nicholson）<wbn8 at cornell.edu>
错误报告：	https://github.com/wbnicholson/BigVAR/issues网站
许可证：	GPL-2型|GPL-3公司[扩展自：GPL（≥2）]
网址：	https://github.com/wbnicholson/BigVAR
需要编译：	对
系统要求：	C++11
材料：	新闻
在视图中：	时间序列
CRAN检查：	BigVAR结果

文档：

参考手册：	大VAR.pdf
渐晕图：	BigVAR：用外部变量建模稀疏向量自回归的工具

下载内容：

包源：	大VAR_1.1.2.tar.gz
Windows二进制文件：	r-预发布：大VAR_1.1.2.zip，r版本：大VAR_1.1.2.zip，r-oldrel：大VAR_1.1.2.zip
macOS二进制文件：	r-prerel（arm64）：大VAR_1.1.2.tgz，r-release（arm64）：大VAR_1.1.2.tgz，r-oldrel（arm64）：大VAR _1.1.2.tgz，r-prerel（x86_64）：大VAR_1.1.2.tgz，r-release（x86_64）：大VAR_1.1.2.tgz
旧来源：	BigVAR存档

反向依赖关系：

反向进口：	VIRF公司
反向建议：	频率连接度

链接：

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