Ornstein–Uhlenbeck过程的类质量中心叠加：非自治随机微分方程和分数扩散的途径

@文章{DOvidio2018CentreofmassLS，title={Ornstein–Uhlenbeck过程的类质量中心叠加：非自治随机微分方程和分数扩散的途径}，author={米尔科·德奥维迪奥（Mirko D’Ovidio）、西尔维亚·维塔利（Silvia Vitali）、维托丽亚·斯波西尼（Vittoria Sposini）、奥列克西·斯利萨伦科（Oleksii Sliusarenko）、保罗·帕拉迪西（Paolo Paradisi）、加斯，journal={分数微积分与应用分析}，年份={2018年}，体积={21}，页数={1420-1435}，url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119631310}}
摘要我们考虑一个Ornstein–Uhlenbeck过程的集合，该集合具有一组松弛时间和一组表征集合异质性的噪声振幅。我们表明，与该系综相对应的类质心变量在统计上等效于由具有时间依赖漂移和白噪声的非自治随机微分方程驱动的过程。特别地，给出了该变量的时间标度和密度函数
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关于异质扩散过程和时空非局域性的形成。

研究了振幅为幂律空间依赖形式的带乘性噪声的过阻尼Langevin方程的非均匀扩散过程。…

复杂介质中的高斯过程：反常扩散的新观点

在历史上，正态或布朗扩散是通过方差时间的线性增长和位移分布的高斯形状来确定的。流程至少偏离…

向量值广义灰布朗运动的随机分析

本文证明了广义灰布朗运动（ggBm）的标准向量值推广具有独立分量的充要条件是它是分数布朗运动。在…

布朗粒子非均匀系综中的有限能量Lévy型运动

众所周知，复杂系统会显示异常扩散，其特征是概率密度函数（PDF）中的空间/时间缩放。异常扩散可能与这两者共同出现…

广义灰布朗运动的积分表示

摘要在本文中，我们研究了一类非高斯过程的表示，即广义灰布朗运动，它是用随机过程的加权积分表示的…

广义时间分数阶发展方程的从属原理和Feynman-Kac公式

我们考虑一类广义时间分数阶演化方程，其中包含一个相当一般的记忆核k和一个算子L，它是强连续半群的生成元。我们展示了…

线性系统系综上的随机桥

这项工作表明，在桥梁生成过程中起关键作用的最优控制机制不符合典型的马尔可夫策略，而采用了非马尔可夫战略，可以更精确地将其归类为随机前馈控制输入。

时变分数Ornstein-Uhlenbeck过程

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FCPNLO 7计划、标题和摘要2019年9月25日星期三

    物理、数学
  • 2019
我将讨论具有非平凡平流项的变阶分数阶扩散方程解的渐近表示，该项导致超低空间聚集…

中心极限定理在布朗粒子非均匀系综方法中的作用

中心极限定理（CLT）及其对稳定分布的推广在文献中得到了广泛的描述。然而，该定理的许多变体已经被定义，并且通常…

34参考文献

具有非高斯随机波动性的Hilbert空间中的Ornstein-Uhlenbeck过程

fBm驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程：概率密度函数和反常扩散

本文研究分数布朗运动（fBm）驱动的Ornstein-Uhlenbeck（O-U）过程。基于分数Itó公式，我们提出了相应的fBm驱动福克-普朗克…

M-Wright函数作为分数扩散过程高斯密度的推广

Wright型特殊函数（称为M-Wright或Mainardi函数）在具有平稳增量的自相似随机过程的参数类中的主导作用是…

一类具有平稳增量的自相似随机过程模拟物理中的反常扩散

在本文中，我们给出了一个通用的数学结构，它允许我们定义一类具有边际的H-sssi随机过程（具有平稳增量的自相似）的参数…

一类模拟异常扩散的随机过程的特征和模拟

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非马尔可夫随机过程及其应用：从异常扩散到时间序列分析

这项工作为研究和理解随机过程和一类可用于…

随机方程的随机扩散率：两种布朗非高斯扩散模型的比较

最近有大量的系统被报道，其中观察到了布朗但非高斯动力学。这些过程的特征是均方的时间线性增长…

时间分数扩散过程中的-Wright函数：一个教学综述

在本综述中，我们考察了Wright型超越函数的性质，现在称为𝑀-Wright函数，作为概率密度输入相关类别…

Erdélyi-Kober分数扩散

本文的目的是强调广义灰布朗运动（ggBm）是一个由Erdélyi-Kober意义上的分数积分方程驱动的反常扩散过程，…

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