分数Volterra过程平均值的多元中心极限定理及其在参数估计中的应用

@文章{Nourdin2015MultivariateCL，title={分数Volterra过程平均值的多元中心极限定理及其在参数估计中的应用}，author={Ivan Nourdin、David Nualart和Rola Zintout}，journal={随机过程的统计推断}，年份={2015年}，体积={19}，页码={219-234}，url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:37234701}}
本文的目的是建立由Hurst参数H>12\documentclass[12pt]{minimal}\usepackage{amsmath}\usebackage{wasysym}\uspackage{amsfonts}\userpackage{amssymb}\usepackage{amsbsy}的分数布朗运动构造的某些Volterra过程的平均值的多元正态收敛性使用包{mathrsfs}\usepackage{upgreek}\setlength{\oddsidemargin}{-69pt}\begin{document}$$H>\frac{1}{2}$$\end{document}。参数估计的一些应用
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分数Ornstein–Uhlenbeck过程的泛函极限定理

我们证明了分数阶Ornstein–Uhlenbeck过程向量值泛函的泛函极限定理，为二者驱动的慢/快系统的涨落理论提供了基础…

Hermite驱动长记忆移动平均过程二次泛函的非中心极限定理

设$（Z_t^{（q，H）}）_{t\geq0}$表示顺序为$q\geq1$且自相似参数为$H\in（\frac{1}{2}，1）$的Hermite过程。考虑Hermite驱动的移动平均过程$$X_t^{（q，H）}…

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Volterra过程的函数极限定理及其在均匀化中的应用

我们证明了粗糙路径拓扑中多维Volterra过程（yt）t⩾0的加性泛函的一个增强极限定理。作为一个应用，我们将弱收敛建立为ɛ→ 第0页，共页…

Hermite过程移动平均的泛函极限定理及其在均匀化中的应用

我们将分数高斯场中被动示踪剂的{Gehringer-Li-homo，Gehringer-Li-tagged}中的均匀化定理推广到分数非高斯场。我们还获得了极限…

自相似高斯过程驱动的Vasicek型模型的统计推断

    钱瑜
    数学
    统计学传播学-理论与方法
  • 2018
摘要在本文中，我们考虑了Vasicek型模型的漂移参数估计问题，该模型定义为 < 0和被视为未知漂移参数，Gt是自相似的…

对Hermite驱动过程渐近研究的贡献

本文由两部分组成。第一部分是对Hermite过程、Hermite随机场、Fisher信息和构成论文的论文的介绍。更准确地说，在第1节中…

Hermite驱动长记忆移动平均过程二次泛函的非中心极限定理

让[Formula:see text]表示顺序为[Formula:see text]andself-similarity参数[Formula：see text]的Hermite过程。考虑Hermite驱动的移动平均过程[公式：见正文]…

分数随机场均匀化

我们考虑一个快速长程相关随机环境中的微分方程组，并证明了一个包含多个标度常数的均匀化定理。有效动力学解决…

分数动力学的粗均匀化

我们回顾了慢/快随机微分方程的最新发展，并给出了关于分数和非强混合噪声的扩散均匀化理论…

10参考文献

向量值多重随机积分的高斯极限

我们建立了多重随机积分的d维向量序列的充要条件｛F｝_{d} ^{k}=（F{1}^{k{，\点，F{d}^{k}）\），\（k\geq1\），到…

定量Breuer-Major定理

我们考虑$S_n=n^{-1/2}\sum_{k=1}^nf（X_k）$，$n\geq1$类型的随机变量序列，其中$X=（X_k）_{k\in\Z}$是$d$维高斯过程，$f:\R^d\rightarrow\R$是…

分数Ornstein-Uhlenbeck型过程的统计分析

我们考虑Ornstein–Uhlenbeck过程的分数模拟，即分数布朗驱动的一维齐次线性随机微分方程的解…

多重随机积分序列的中心极限定理

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Malliavin微积分的正规逼近：从Stein方法到普适性

前言导言1。一维情形2中的Malliavin算子。Malliavin算子和等常高斯过程3。一维法向近似的Stein方法4。…

分数Ornstein–Uhlenbeck过程的参数估计

Malliavin微积分及相关主题

Malliavin演算（或随机变分演算）是高斯空间上的一种无穷维微分演算。最初，它是为了向…

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维纳空间分析概率定律的规律性预测随机演算维纳测度的变换分数布朗运动Malliavin金融微积分-…

高斯场非线性泛函的中心极限定理

二阶连续非平稳高斯自回归

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