极端条件分位数模型的推断及其在市场和出生体重风险中的应用

@文章{Chernozhukov 2009InferenceFE，title={极端条件分位数模型的推断，及其在市场和出生体重风险中的应用}，作者={维克托·切尔诺朱科夫和伊夫·范恩·恩德斯■？瓦尔}，journal={计量经济学：应用计量经济学与建模eJournal}，年份={2009}，url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263784578}}
分位数回归是经济学和其他科学中越来越重要的实证工具，用于分析一组回归变量对结果条件分布的影响。极值分位数回归或应用于尾部的分位数回归在许多经济和金融应用中都很有意义，例如（S，S）模型中的条件价值-风险、生产效率和调整带。本文为条件极值问题提供了可行的推理工具
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极值分位数回归：综述

极值分位数回归（即应用于条件分布尾部的分位数回归）随着越来越多的经济和金融应用而计算，例如…

重尾分布极值分位数处理效应的估计与推断

本文引入了一种基于渐近尾数近似的极值分位数处理效应估计量，并对潜在结果分布的极值指数使用了一种新的因果Hill估计量，提出了一种一致方差估计量，以实现有效的统计推断。

VAR的VAR：使用多元回归分位数测量尾部相关性

极端分位数和股价崩盘

摘要我们使用极值理论来识别股价崩盘，其特征是低概率事件在条件分布中产生了巨大的、特殊的负异常值。…

变化中的极端变化*

政策分析人员通常对治疗结果极端的单位感兴趣，例如出生体重极低的婴儿。现有的变化中的变化（CIC）估计器是为中间值量身定制的…

极值条件量的非参数推断

本文研究了极值阶分位数渐近性下局部线性分位数估计的渐近性质，并发展了一种实用的条件分位数推断方法…

具有相依重尾数据的极值回归推断

尾部条件分位数及其最小二乘类似物（expectiles）的非参数推断仍局限于身份证数据。我们发展了一个完全可操作的极端推理理论…

分位数回归过程的快速算法

提出了两种新的快速算法来估计多个分位数指数下的分位数回归序列，其中一种算法是精确的，而第二种算法仅渐近等价于传统的分位数回归估计量。

IV分组水平治疗的分位数回归及其在贸易分配效应中的应用

我们提出了一种估计内源性治疗的分布效应的方法，当存在组水平的不可观测值时，该治疗在组水平上发生变化，即Hausman的分位数扩展…

非参数极值条件量的子抽样推理

本文提出了一种基于条件分位数局部估计的自规范化版本的极端条件分位数的子抽样推断方法，例如局部线性分位数…

43参考文献

©数学统计研究所，2005年极端数量回归1

    数学

CAViaR：基于回归分位数的条件自回归风险值

风险价值（VaR）已成为金融机构用于内部和监管目的的市场风险标准度量。VaR定义为投资组合将损失的价值…

关于极值回归分位数

Smith（1994）引入了极值回归分位数的概念，并发展了代数尾误差分布的一些渐近结果。结果与…

回归分位数

一个简单的最小化问题产生了位置模型中的普通样本分位数，它自然地推广到生成我们称之为的一类新统计的线性模型…

条件价值-风险：建模和估计方面

摘要。本文考虑市场风险的灵活条件（回归）度量。价值-风险模型是根据分位数回归函数（条件的倒数）进行计算的…

具有iid误差的线性模型的经验分位数函数

摘要利用Koenker和Bassett（1978）的回归分位数统计量构造了具有iid误差的线性模型中误差分位数函数的估计。一些有限样本…

极值理论在风险管理中应用的陷阱和机遇

最近的文献大肆宣扬极端价值理论（EVT）有望准确估计金融资产收益的极端分位数和尾部概率，因此…

基于极值顺序统计的结构经济计量模型中的超一致估计和推断

人口统计学和母亲行为对出生结局分布的影响

摘要。本文利用分位数回归技术来估计人口统计学和孕期母亲行为在不同出生体重分位数下的影响…

一类非正则计量经济模型的似然估计与推断

我们研究了条件密度有跳跃的结构模型中的推理，其中跳跃的位置和大小由回归曲线描述。两个突出的例子是拍卖模型，…