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尼古拉斯·贝克;艾琳娜·迪·贝尔纳迪诺;梅利纳·梅霍特

多元极值期望的半参数估计。 （英语） 兹比尔1467.62084

《多元分析杂志》。 184，文章ID 104758，23 p.（2021）.
摘要：本文主要研究极端风险水平下多元预期的半参数估计。多变量期望及其极值是近年来大量研究的焦点。特别是，有人指出，由于难以估计风险水平升高时的这些值，因此有必要对潜在的优化问题进行另一种表述。然而，在这种情况下，仅为尾部依赖的极限情况提供了估计：独立性和共单调性。本文通过对具有任意依赖结构的随机向量提供一致估计方案，扩展了多元极值期望（MEE）的估计。具体地说，我们表明，如果可以一致地估计上尾部相关函数、尾部指数和尾部比率，那么就可以准确地估计MEE。利用模拟数据和实际数据说明了该方法的有限样本性能。

引用于1文件

MSC公司：

62甲12 多元分析中的估计
62G32型 极值统计；尾部推断
60层10 大偏差
60G70型 极值理论；极值随机过程
90C53型 拟Newton型方法

关键词：

依赖;极值理论;多元风险度量;优化;半参数方法

软件：

L-BFGS公司;LBFGS-B型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Beck}等人，《多元分析杂志》。184，文章ID 104758，23 p.（2021；Zbl 1467.62084）
全文： 内政部 哈尔

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