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随机右删失下Pareto型尾部的局部稳健估计。 (英语) Zbl 1465.62062号

摘要:在删失和随机协变量存在的情况下,我们提出了条件Pareto型分布尾部指数的非参数稳健估计。删失分布也是帕累托型的,使用最小密度幂散度方法在协变量空间中感兴趣点的窄邻域内局部估计指数。在温和的正则性条件下导出了鲁棒估计量的主要渐近性质,并通过一个小的仿真研究说明了其有限样本性能。通过一个实际数据示例说明了该估计器的实际适用性。

MSC公司:

62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62克32 极值统计;尾部推断
62G35型 非参数稳健性
62N01号 截尾数据模型
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全文: 内政部 哈尔

参考文献:

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