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张孔生;赵燕勇

原油和天然气回报率之间的动态相关性建模：时变几何copula方法。 （英语） Zbl 1459.62218号

J.计算。申请。数学。 386，文章ID 113243，15 p.（2021）.
摘要：与连词相关的广泛使用的模型通常属于时不变框架，其中连词中的参数不随时间变化。近年来，参数由滞后变量和过去观测值驱动的时变连接函数引起了人们的广泛关注。本文通过包括几何Copula在内的时变Copula检验了原油和天然气回报率之间的动态相关性。分析了2006年1月3日至2016年12月30日期间西得克萨斯中质油（WTI）原油和纽约港（NYH）天然气的日价格。边际模型被指定为AR（p）-GJR-GARCH（p，Q）-偏斜-（t）模型。证明了时变连接函数和时不变连接函数的性能。根据贝叶斯信息准则，时变旋转几何甘贝尔copula表现最佳。

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

连接线;原油;GARCH模型;天然气

软件：

俄罗斯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.-S.Zhang}和\textit{Y.-Y.Zhao}，J.Compute。申请。数学。386，文章ID 113243，15 p.（2021；Zbl 1459.62218）
全文： 内政部

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