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原油和天然气回收率动态相关性建模:时变几何copula方法。(英语) Zbl 1459.62218
摘要:与copula相关的广泛使用的模型通常属于时不变框架,其中copula中的参数不随时间变化。近年来,参数由滞后变量和以往观测值驱动的时变copula引起了广泛的关注。本文利用含几何copula的时变copula研究了原油和天然气回收率之间的动态相关性。分析了2006年1月3日至2016年12月30日期间西德克萨斯中质油(WTI)原油和纽约港(NYH)天然气的每日价格。边际模型被指定为AR(\(p\)-GJR-GARCH(\(p,Q\))-偏态-(t\)模型。研究了时变copula和时不变copula的性能。根据贝叶斯信息准则,时变旋转几何Gumbel copula最优。
理学硕士:
62页20 统计学在经济学中的应用
62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
2005年6月6日 多元概率分布的特征和结构理论;接合部
91B84型 经济时间序列分析
软件:
拉格
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
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