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查尔斯·库菲;艾萨克·阿科托;夸库省奥波库·阿梅亚维

使用copula对通货膨胀和汇率之间的相关性进行建模。 （英语） 兹比尔1445.62104

J.概率。斯达。 2020年，文章编号2345746，第7页（2020年）.
摘要：在本文中，我们提出了一种度量通货膨胀与汇率相关性的copula方法。在揭示这种依赖性时，我们首先估计了这两个变量的最佳GARCH模型。然后，我们从GARCH中导出了标准化残差的边际分布。拉普拉斯分布和广义（t）分布分别对通货膨胀和汇率的GARCH（1,1）模型的残差进行了最佳建模。然后使用这些边距将标准化残差转换为单位区间（[0,1]\）上的统一随机变量，以估计连接函数。我们的结果表明，加纳通货膨胀与汇率之间的相关性约为7%。

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

连接线;GARCH模型

软件：

CDV乙烯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Kwofie}等人，J.Probab。Stat.2020，文章ID 2345746，第7页（2020；Zbl 1445.62104）
全文： 内政部

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