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用copula模型模拟通货膨胀与汇率之间的依赖关系。(英语) Zbl 1445.62104
摘要:在本文中,我们提出一个copula方法来衡量通货膨胀与汇率的相关性。在揭示这种依赖性时,我们首先估计了这两个变量的最佳GARCH模型。然后,我们从GARCH得到标准化残差的边际分布。拉普拉斯分布和广义t分布分别对通货膨胀和汇率的GARCH(1,1)模型的残差进行了最好的建模。然后使用这些边距将标准化残差转换为单位间隔上的统一随机变量([0,1]\),以估计copula。结果表明,加纳通货膨胀率与汇率之间的依赖性约为7%。
理学硕士:
2005年6月6日 多元概率分布的特征和结构理论;接合部
62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62分05秒 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91B84型 经济时间序列分析
关键词:
连接词;GARCH模型
软件:
CDVine公司
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
参考文献:
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