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比特币波动率预测精度。(英语) Zbl 1442.91119号
分析了不同波动率类型的GARCH波动率预测模型。我们构造了模型置信集,发现对于非对称损失函数和跳跃鲁棒代理,它们系统地更小。
理学硕士:
91G70型 统计方法;风险度量
62分05秒 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62平方米 随机过程推理与预测
软件:
拉格
PDF格式 BibTeX公司 引用
全文: 内政部
参考文献:
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