埃布拉欣·阿米尼·塞雷什特;米洛舍维奇,博贾纳 独立性的新非参数测试。 (英文) Zbl 07194340号 J.统计计算。模拟 90,第7期,1301-1314(2020). 摘要:在本文中,我们考虑对随机增长性质进行独立性测试的问题。为了构建新的统计检验,我们使用了Nadaraya-WWatson回归估计量。我们在零假设和替代假设下检验了它们的渐近性质。通过功率研究对测试性能进行了研究。为此,使用建议测试的引导版本。有限样本结果表明,与现有统计方法相比,它们具有竞争力。 引用于2文件 MSC公司: 60埃15 不平等;随机排序 60 K10 更新理论的应用(可靠性、需求理论等) 关键词:随机增加;随机顺序;独立;回归相关性;核估计;经验过程 软件:连接线;DEP测试 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Amini Seresht}和\textit{B.Milošević},J.Stat.Comput。模拟90,No.7,1301--1314(2020;Zbl 07194340) 全文: 内政部 参考文献: [1] Block HW,Ting ML。多元相关性的一些概念。通信统计理论方法。1981;10:749-762. doi:10.1080/03610928108828072[Taylor&Francis Online],[Web of Science®],[Google学者]·Zbl 0478.62045号 [2] Esary JD,Proschan F.二元依赖的一些概念之间的关系。数学统计年鉴。1972;43:651-655. doi:10.1214/aoms/1177692646[交叉引用],[谷歌学者]·Zbl 0263.62011号 [3] Lehmann EL。依赖性的一些概念。数学统计年鉴。1966;37:1137-1153. doi:10.1214/aoms/1177699260[交叉引用],[谷歌学者]·Zbl 0146.40601号 [4] Harris R.递增风险率分布函数的多元定义。数学统计年鉴。1970;41:713-717. doi:10.1214/aoms/1177697121[交叉引用],[谷歌学者]·Zbl 0196.22005号 [5] Kochar SC,Gupta RP。Kendall的tan测试的竞争对手,用于测试独立性和正象限依赖性。生物特征。1987年;74:664-666. doi:10.1093/biomet/74.3664[Crosref],[Web of Science®],[谷歌学者]·Zbl 0628.62049号 [6] Kochar SC,Gupta RP。基于子样本极值的无分布测试,用于测试正象限相关性。奥斯特J统计。1990;32:45-51. doi:10.1111/j.1467-842X.1990.tb00998.x[交叉引用],[谷歌学者]·Zbl 0707.62083号 [7] Güven B,Kotz S.广义Farlie-Gumbel-Morgenstern分布的独立性检验。计算机应用数学杂志。2008;212(1):102-111. doi:10.1016/j.cam.2006.11.029[Crossref],[Web of Science®],[Google学者]·Zbl 1130.62021号 [8] Shetty ID、Pandit PV。一类用于测试独立性与正象限依赖性的无分布测试。阿萨姆邦统计1998年修订版;12:42-50. [谷歌学者] [9] Shetty ID,Pandit光伏。正象限相关性的无分布检验。印度社会问题统计杂志。1996;3-4:41-52. [谷歌学者] [10] Shetty ID,Pandit光伏。针对正象限依赖的独立性的无分布测试:一个推广。统计方法应用。2003;12(1):5-17. doi:10.1007/BF02511580[Crossref],[Google学者]·兹比尔1056.62058 [11] Zargar M,Jabbari Nooghabi H,Amini M.贝克二元分布的独立性检验。通信统计仿真计算。2016;45(9):3074-3093. doi:10.1080/03610918.2014.917676[Taylor&Francis Online],[Web of Science®],[Google学者]·Zbl 1348.62181号 [12] Zargar M,Jabbari H,Amini M.一些著名双变量分布的依赖结构和独立性检验。2017年计算统计;32(4):1423-1451. doi:10.1007/s00180-016-0696-9[Crossref],[Web of Science®],[Google学者]·Zbl 1417.62132号 [13] Aly EEA,Kochar SC。关于双变量模型中针对右尾增长的独立性测试。梅特里卡。1994;41(1):211-225. doi:10.1007/BF01895319[Crosref],[谷歌学者]·Zbl 0802.62050 [14] Nadaraya EA公司。关于估计回归。理论问题应用。1964年;9:141-142. doi:10.1137/1109020[交叉引用],[谷歌学者] [15] Watson G.平滑回归分析。桑赫亚。1964年;26:359-372. [谷歌学者]·Zbl 0137.13002号 [16] 蔡忠。时间序列的回归分位数。经济理论。2002;18:169-192。doi:10.1017/S0266466602181096[Crossref],[Web of Science®],[Google学者]·Zbl 1181.62124号 [17] Li Q,Racine J.非参数计量经济学:理论与实践。普林斯顿大学出版社;2007.[谷歌学者]·Zbl 1183.62200号 [18] Hall P,Wolff C,Yao Q.估计条件分布函数的方法。美国统计协会杂志,1999年;94:154-163. doi:10.1080/01621459.1999.10473832[Taylor&Francis Online],[Web of Science®],[Google学者]·Zbl 1072.62558号 [19] Simonoff J.统计学中的平滑方法。纽约:Springer;1996.【Crossref】,【谷歌学者】·Zbl 0859.62035号 [20] Silverman BW。用于统计和数据分析的密度估计。伦敦:查普曼和霍尔;1986.【Crossref】,【谷歌学者】·Zbl 0617.62042号 [21] Genest C,Rémillard B.基于经验连接过程的独立性和随机性测试。测试。2004;13(2):335-369. doi:10.1007/BF02595777[Crossref],[Web of Science®],[Google学者]·Zbl 1069.62039号 [22] Miecznikowski JC、Hsu ES、Chen Y等。testforDEP:R包,用于无分布测试和独立可视化工具。2017年。(纽约州立大学水牛生物统计学技术报告;1701,2)。[谷歌学者] [23] Hofert M,KojadinovićI,Maechler M,et al.连接词:与连接词的多元相关性。R包版本0.999-19.1;2018年。发布时间:https://CRAN.R-project.org/package=copula。[谷歌学者] [24] Balakrishnan N,Lai CD。连续二元分布。纽约:Springer科学与商业媒体;2009.[谷歌学者]·Zbl 1267.62028号 [25] Miklós C,Lajos H.关于多元经验过程强逼近的一个注记。Stoch工艺应用。1988;28:101-109. doi:10.1016/0304-4149(88)90068-3[Crossref],[Web of Science®],[Google学者]·Zbl 0651.60040号 [26] 巴苏AP HW区块。连续二元指数扩张。J Am Stat Assoc.1974年;69:1031-1037. [Taylor&Francis Online]、[Web of Science®]、[Google学者]·Zbl 0299.62027号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。