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具有任意相互依赖随机性的稀疏增强代理的数据驱动框架。 (英文) Zbl 1441.60004号

摘要:量化现实系统中不确定性传播的挑战源于随机输入的高维性以及对其概率分布经常缺乏明确的知识。传统方法对此类问题显示出局限性,尤其是当训练数据的大小有限时。为了解决这些困难,我们建立了一个在随机输入空间上用任意概率测度构造代理模型的一般框架,而不考虑随机输入的各个分量与解析形式之间的相互依赖性针对任意随机性的数据驱动稀疏增强旋转(DSRAR)框架包括用于任意相互依赖概率测度的多元多项式基的数据驱动构造和稀疏增强旋转过程。这种稀疏性增强方法最初是在我们之前的工作中提出的[作者,多尺度模型,Simul.13,No.4,1327-1353(2015;Zbl 1339.92024号)]对于高斯密度分布,由于开发了一种新的数据驱动方法来构造任意相互依赖随机性的正交多项式,因此对非高斯分布可能不可行,确保构造的基相对于旋转随机向量的密度保持正交性/近正交性,其中直接应用包括任意多项式混沌(aPC)的正则多项式混沌[S.奥拉迪什金W.诺瓦克,“使用任意多项式混沌展开的数据驱动不确定性量化”,Reliab。工程系统。安全。106, 179–190 (2012;doi:10.1016/j.rss.2012.05.002)]显示了由于随机输入组件之间相互独立的假设而造成的限制。开发的DSRAR框架可以在有限的训练数据下精确恢复目标函数的稀疏表示。在高维构象空间中的偏微分方程和现实分子系统等具有挑战性的问题中证明了我们方法的有效性,其中潜在密度由大量样本数据隐式表示,以及具有明确给出的非高斯概率测度的系统。

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60-08 概率论相关问题的计算方法
62H25个 因子分析和主成分;对应分析
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