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关于非中心平方copula。(英语) Zbl 1440.62189
摘要:本文的目的是引入新的多元copula族,扩展卡方copula、Fisher copula和平方copula。新的族是由已有的copula构造而成,首先将它们的边距转换成标准的高斯分布,然后将这些变量转换成具有一个自由度的非中心卡方变量,最后考虑与这些新变量相关联的copula。结果表明,通过改变非中心性参数,可以建立非单调依赖性模型,当一个或多个非中心性参数在给定的超矩形外时,其copula与这些参数为无穷大时的copula几乎相同。对于这些新的族,研究了依赖测度如Kendall的tau和Spearman的rho的尾部行为和单调性,并讨论了估计。R包NCSCopula[作者,“NCSCopula:非中心平方copula模型估计”,R包版本1.0.1(2019年)]可用于估计几个copula族的参数。
理学硕士:
2005年6月6日 多元概率分布的特征和结构理论;接合部
62小时12分 多元分析中的估计
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
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