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圣地亚哥维利拉；阮、洪

VARMA（（p，q））模型的新诊断工具。 （英语） Zbl 1440.62338号

统计 53，第4号，866-884（2019）.
摘要：介绍了一种新的VARMA（p，q）时间序列模型诊断方法。该过程基于一个统计量，该统计量将通常的单变量VARMA（（p，q））残差相关的属性推广到一个多元变量。还建议使用多版本的累积周期图统计。给出了仿真研究和一个实际数据应用。

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62M15型 随机过程和谱分析的推断
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

调整后的剩余记录道；置信界限；累积周期图统计；剩余相关图

软件：

ITSM2000标准；其mr
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Velilla}和\textit{H.Nguyen}，《统计》53，第4期，866--884（2019年；Zbl 1440.62338）
全文： 内政部

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