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兹马思-数学第一资源

基于vines的动态资产相关性。(英语) Zbl 1415.62154
摘要:我们发展了一个新的方法来产生动态的条件相关矩阵的资产收益。这些相关矩阵由其偏相关子集参数化,其结构由一组称为“vine”的连通树描述。偏相关过程可以被单独和任意地指定,提供了一个非常灵活的多变量GARCH过程族,称为“vine-GARCH”过程。我们用拟极大似然估计这类模型。通过模拟实验,将我们的模型与DCC和气体类型规范进行了比较,并评价了它们的经验性能。
理学硕士:
62页20 统计学在经济学中的应用
62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62小时 关联度量(相关、典型相关等)
软件:
CDVine公司
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
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