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玛丽·胡什科娃;纳塔莉·纽梅耶;托拜厄斯·尼布尔;莱昂妮·塞尔克

非参数AR-ARCH模型中的规范测试。 （英语） Zbl 1417.62247号

扫描。J.统计。 46，第1号，26-58（2019）.
作者摘要：本文考虑一个具有条件异方差的自回归时间序列模型，其中条件均值和条件方差函数都是非参数建模的。建议对创新独立于过去时间序列值的模型假设进行测试。考虑了基于经验特征函数加权距离的检验以及Cramèr-von Mises型检验。导出了独立性零假设下的渐近分布，并证明了与固定方案的一致性。提出了一种平滑的自回归残差自举方法，并通过仿真研究证明了其性能。
审核人：Wiesław Dziubdziela（米德齐亚娜·戈拉）

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

自回归;条件异方差;经验特征函数;核估计;非参数CHARN模型;测试独立性

软件：

R（右）;timeSeries（时间序列）;R度量
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hušková}等人，Scand。J.Stat.46，No.1，26-58（2019；Zbl 1417.62247）
全文： 内政部 arXiv公司

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